Как использовать мультитаймфреймы на рынке

статья посвящена использованию множественных таймфреймов в трендовой торговле. Концепция мультитаймфреймов знакома трейдерам любого профессионального уровня, включая начальный, но, к сожалению, в процессе активной торговли многие забывают об этом ключевом методе анализа рынка.
Причина этого в том, что большинство трейдеров, специализирующихся как дейтрейдеры, импульсные трейдеры, трейдеры прорыва, а также приверженцы ряда других стилей торговли, в погоне за прибылью зачастую перестают обращать внимание на основной тренд. В результате из поля их зрения выпадают линии поддержки и сопротивления, явные уровни выставления ордеров Stop Loss, упускаются удачные точки входа в рынок. Поэтому сегодня мы рассмотрим метод анализа рынка на нескольких таймфреймах и поговорим о способах выбора временных промежутков, оптимальных для такого анализа и опишем, как наблюдение за несколькими таймфреймами соединяется в единую картину.
Анализ множественных таймфреймов на рынке Форекс
Такой анализ рынка предполагает, что вы контролируете движение цены одной валютной пары на различных временных промежутках. В принципе, не существует жестких ограничений относительно количества таймфреймов, необходимых для точного анализа и выбора тех или иных из них. Однако существуют определенные правила, придерживаться которых целесообразно для повышения прибыльности торговли.
Опытные трейдеры, активно практикующие мультитаймфреймовый анализ, в большинстве случаев используют для этого три различных временных интервала. Причина этого в том, что меньшее их количество может привести к упущению важной информации, а большее – к избыточному анализу. Если анализировать рынок на трех таймфреймах, простая торговая стратегия может сводиться к так называемому “правилу четырех”. Суть в том, чтобы сначала определить “среднесрочный” таймфрейм – тот, на котором определяется, сколько времени позиция будет удерживаться открытой. После этого выбирается “краткосрочный” таймфрейм – здесь следует руководствоваться правилом, что этот временной промежуток должен занимать одну четверть от среднего (например, при выборе средним часового таймфрейма краткосрочный будет составлять 15 минут). По этому же принципу выбирается третий, “долгосрочный” таймфрейм – его протяженность также должна быть в четыре раза больше среднего (то есть, в нашем примере это будет четырехчасовой таймфрейм).
Безусловно, средний период выбирается исходя из того, на каких таймфреймах обычно работает трейдер. Очевидно, что для долгосрочника, который держит открытые сделки месяцами, не информативно работать с часовыми и пятнадцатиминутными графиками. Аналогично, дейтрейдеру, открывающий и закрывающий в течение дня зачастую много сделок, настолько же нет смысла работать с дневными, недельными и месячными таймфреймами. Конечно, это не означает, что трейдеру совсем не нужно наблюдать за “не его” временными периодами, однако привязывать к ним основной анализ ни к чему.
Долгосрочный таймфрейм на рынке Форекс
Используя мультитаймфреймовый анализ рынка, начинать его лучше именно с долгосрочного периода и от него уже – к меньшим временным масштабам. Цель анализа долгосрочного таймфрейма – в определении направления и характера преобладающей тенденции. Как мы знаем, в трейдинге всегда следует придерживаться принципа “тренд – твой друг” – и торговать, соответственно, по тренду. На долгосрочном таймфрейме мы еще не пытаемся определить точки входа и, тем более, не открываем сделок, однако планирование их начинается с выявления направления тренда, которое мы видим на этом масштабе. Этот принцип, тем не менее, не отменяет возможности входить в рынок против основного тренда, однако вероятность получить прибыль от таких сделок ниже, чем от трендовой торговли, и цели сделок нужно будет определять меньшими.
Еще одна важная деталь в анализе долгосрочного таймфрейма заключается в том, что, возможно, для корректного его анализа вам потребуется учитывать фундаментальные факторы. Это особенно целесообразно, когда в качестве долгосрочного таймфрейма выбирается дневной, недельный или месячный масштаб. Таким образом, анализируя рынок на таком графике, нужно также следить за важными макроэкономическими событиями – это поможет более глубокому пониманию характера поведения выбранной валютной пары. Однако события, способные в корне изменить ситуацию, случаются не часто, поэтому отслеживать их достаточно лишь время от времени.
Одним из серьезных показателей при работе с большими таймфреймами является процентная ставка, наблюдение за которой необходимо для грамотного анализа валютной пары. Причина этого в том, что, как правило, из двух валют в паре капитал перетекает к той, у которой процентная ставка выше – за повышения ее инвестиционной привлекательности.
Средний таймфрейм на рынке Форекс
Среднесрочный период детализирует долгосрочный график, позволяя увидеть менее значительные колебания цены. Средний таймфрейм можно считать наиболее универсальным из трех, потому что он дает информацию как о краткосночных, так и о долгосрочных движениях пары. Как мы уже говорили, именно на этом графике определяется средний срок сохранения открытой позиции. За счет этого именно средний таймфрейм следует контролировать особенно внимательно в процессе всей торговли: при определении точки входа, после открытия сделки и на протяжении всего времени, что она сохраняется открытой, во время ее приближения к цели или к ордеру, ограничивающему убытки.
Краткосрочный таймфрейм на рынке Форекс
Этот масштаб оптимален непосредственно для исполнения сделки. Определив на более протяженных масштабах направление планируемой сделки, именно в краткосрочном масштабе легче всего определить оптимальную точку – за счет того, что на таком графике гораздо более детально видны мелкие колебания.
Также важно помнить, что фундаментальные факторы и на таких графиках оказывают существенное влияние на движение цены, хотя и картина этого влияния в корне отличается от того, что мы наблюдаем на больших временных промежутках. На таймфреймах с четырехчасовыми и более короткими промежутками гораздо менее четко отслеживается фундаментальный тренд, однако гораздо легче контролировать волатильность индикаторов, указывающих на поведение рынка. Поскольку более короткие таймфреймы являются и более детальными, реакция на поведение макроэкономических характеристик будет выглядеть более динамичной. Зачастую такие колебания могут наблюдаться в течение очень коротких временных промежутков, многие трейдеры называют их “шумом”. Однако если контролировать рынок и на больших временных масштабах, такие шумы не создадут для трейдера путаницы в трактовке графика и смогут защитить от входа в рынок в неподходящий для этого момент.
Совмещаем таймфреймы на рынке Форекс
Проанализировав все три графика и определив точку входа, трейдер значительно повышает шансы на успешную сделку вне зависимости от того, каким прочим правилам подчинена его торговая стратегия. Анализ множественных таймфреймов увеличивает вероятности прибыли в трендовой торговле, подразумевая основной тренд, и снижает риски в силу того, что цена с большой долей вероятности колеблется в направлении преобладающей тенденции. В соответствии с принципами этого метода анализа рынка, степень надежности сделки определяется порядком таймфреймов. К примеру, в ситуации, когда основной тренд демонстрирует рост, а на среднем и краткосрочном таймфреймах наблюдается нисходящее движение, вы можете открыть короткую позицию, установив на разумных уровнях стоп лоссы и предполагая разумные же цели и уровни прибыли.
Говоря об использовании анализа на основе мультитаймфреймов, нельзя не сказать о таком его преимуществе как возможность определения надежных линий поддержки и сопротивления – и, соответственно, точек входа и выхода. Причем можно еще больше повысить вероятность успешной сделки, если “спроецировать” соответствующие уровни на краткосрочный таймфрейм. Это позволит трейдеру обезопасить себя от ошибочных входов, неверных уровней выставления защитных ордеров и от неразумных целей сделки.
Пример работы с мультитаймфреймами на рынке Форекс
Оценим этот метод анализа в работе с валютной парой EUR/USD:
Рисунок 1. Долгосрочный график с таймфреймом 1 месяц (за период в 10 лет).

Как мы видим, в данном случае в качестве долгосрочного таймфрейма выбран масштаб 1 месяц. График наглядно демонстрирует устойчивую тенденцию: на протяжении многих лет пара EUR/USD находится в восходящем движении. Мы видим устойчивую восходящую линию, которую образовала цена, начиная от минимума в 2005 году. В течение нескольких месяцев цена нарушила эту линию.
Рисунок 2. Средний график с таймфреймом 1 день (за период 1 год).

На среднем графике мы наблюдаем, что основной тренд, очевидный из анализа долгосрочного графика, по-прежнему имеет место и здесь. Но в этом рассматриваемом временном промежутке произошел пробой другой существенной линии и вероятен откат цены обратно в сторону преобладающей тенденциии. С учетом этого можно повысить вероятность прибыли, рассмотрев открытие длинной позиции, когда цена отойдет от основного тренда на долгосрочном графике. Второй вариант входа в рынок – открытие сделки вниз на прорыве линии тренда на среднем графике; цель устанавливаем выше технического уровня долгосрочного таймфрейма.
Рисунок 3. Краткосрочный график с таймфреймом 4 часа (за период 40 дней).

В зависимости от направления, выбранного ранее на больших масштабах, опустившись ниже, можно определить оптимальную точку входа в нисходящем направлении либо контролировать движение вниз до основной трендовой линии. В нашем примере (см. рисунок 3) недавно произошел пробой линии поддержки. Как мы знаем, нередко предыдущие уровни поддержки становятся новыми уровнями сопротивления, и наоборот, что позволяет нам установить точку входа в короткую позицию чуть ниже этого уровня (а Stop Loss – выше уровня 1.4750).
Выводы о работе с мультитаймфреймами на рынке Форекс
Рассмотрев этот метод анализа рынка, мы видим, что его использование существенно повышает вероятность прибыли. Принимая это во внимание изначально, многие трейдеры, тем не менее, начинают игнорировать использование мультитаймфреймов после того, как определяются со своими торговыми стилями. Но очевидно, что столь мощным, простым и естественным инструментом для получения прибыли никогда не стоит пренебрегать, и тренд будет максимально часто приносить вам желаемую выгоду.