Стохастический осциллятор - Часть 7. Торговые системы 10.01.2010
В последней статье нашего цикла, посвященного стохастическому осциллятору, мы кратко рассмотрим две другие торговые системы, которые основаны на данном индикаторе. Это система «OzFx» и система «АНТИ».
Торговая система «OzFx»
Прелесть этой системы – в ее предельной простоте. Суть метода заключается в кластеризации сигналов стандартного стохастика с параметрами (5,3,3) и индикатора Билла Вильямса Accelerator Oscillator (AC).
Итак, открываем дневной график EUR/JPY (система работает и на других графиках, однако хуже). Открываем Accelerator Oscillator (AC) и стохастик с настройками (5,3,3) в одном окне.
Сигнал на покупку: зеленый АС пересек вверх 0, стохастик выше 50.
Сигнал на продажу: красный АС пересек вниз 0, стохастик ниже 50.
По нашим наблюдениям, желательно, чтобы АО и стохастик пересекали центральную линию одновременно, или, по крайней мере, чтобы стохастик находился поблизости от центральной линии. Если же он находится в перекупке или перепроданности либо около этих областей, то такая сделка становится высокорискованной.
Сигнал на выход: при противоположном длинном/коротком сигнале или по правилам управления капиталом.
Управление капиталом:
Торговля производится 5-ю лотами либо 5-ю равными частями другого объема, первоначальный стоп-лосс на уровне 100 пунктов от входа.
Фиксируем прибыль по лоту 1 на 50 пунктах, передвигаем стоп на уровень безубыточности.
Фиксируем прибыль по лоту 2 на 100 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 3 на 150 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 4 на 200 пунктах.
Удерживаем позицию по лоту 5 до того момента, как не поступит противоположный сигнал на вход.
Соотношение риска к прибыли 1:1, хотя в значительной степени оно зависит от 5-го лота. Однако поскольку торговля производится на дневных графиках, где входы более надежны, чем на внутридневных, это соотношение риска к прибыли, по утверждению автора системы, работает достаточно хорошо.
Рассмотрим пример на рис. 1. Из всех сигналов на вход (см. вертикальные линии 1-7) только 2 являются действительно надежными: 1 и 4. В обоих случаях можно видеть, что АО пересекает ноль, а стохастик при этом находится вблизи 50%. Именно эти входы оказываются и наиболее удачными.
Что касается остальных сигналов, то они не внушают доверия. Второй сигнал сопровождается разворотом стохастика возле области перепроданности. Третий выглядит неплохим сигналом, если не считать горизонтального движения стохастика – ситуация неоднозначна, лучше воздержаться. Пятый сигнал – однозначно нет, стохастик в перекупленности, шестой – в перепроданности, седьмой – снова в перекупленности.

Рис. 1
Система «АНТИ»
Система «АНТИ» описана Линдой Рашке в «Биржевых секретах». Она столь же проста, как и предыдущая, но при этом, на наш взгляд, более надежна. Позиция открывается в направлении долгосрочного тренда после отката в том же тренде. Основной принцип системы заключается в тезисе, что краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда.
Для работы по системе «АНТИ» достаточно одного стохастика с параметрами (7, 10, 4), то есть %К=7, %D=10, замедление 4. Интересно, что для определения тренда используется этот же стохастический осциллятор, который трудно отнести к трендовым индикаторам. Тренд определяется наклоном медленного стохастика %D.
Сигнал на покупку:
1. Медленная линия определяет четко выраженный восходящий тренд,
2. Быстрая линия начала повышаться вместе с медленной линией,
3. Консолидация или восстановление цены заставляет быструю линию подтягиваться к медленной линии. Лучшие сделки появляются, когда %К. корректирует назад по крайней мере на два-три бара.
4. Входите, когда поведение цены заставляет быструю линию снова поворачивать в направлении медленной линии (образуя крюк).
Для продажи правила аналогичны.
Несколько примеров для восходящего и нисходящего тренда приведены на рис. 2 и 3. Область «крюка» выделена прямоугольником 1.

Рис. 2

Рис. 3
Линия тренда может быть прочерчена через вершины модели (фигуры) скопления или восстановления. Пробой этой линии будет подтверждением сигнала на открытие позиции (см. рис. 4).

Рис. 4
Важно помнить, что среднее время держания позиции составляет три-четыре бара. Если Вы входите после того, как крюк уже сформировался, будьте готовы выходить в пределах двух дней.
Установка стопов
Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем сильно рисковать в первоначальной сделке. Вероятность срабатывания стопа в хороших сделках невелика. Как только Ваша сделка начинает выигрывать, готовьтесь выходить на кульминации покупки или продажи в пределах трех - четырех баров.
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff