Пирамидинг 16.06.2008
Способность строить пирамиду и «дожимать» тренд – залог успеха в торговле. Мало определить начало третьей волны – нужно уметь правильно её отыграть. Можно открыть в самом начале движения сделку и закрыть её ближе к концу. Однако самым прибыльным решением будет открытие по ходу движения дополнительных сделок (их ещё называют доливками).
На рынке форекс идеальным вариантом может быть определение среднесрочного или долгосрочного тренда в сторону положительных свопов (если свопы отрицательные, то вы вынуждены брать не себя дополнительный риск).
Одним из самых эффективных методов торговли на forex является реинвестирование прибыли, но возникает вопрос о постановке защитного стопа. Рассмотрим примеры с рынка.


Здесь, после завершения горизонтального треугольника в волне Y of (X) мы могли предположить начало среднесрочного восходящего тренда. После мелкой первой волны мы могли открыть первую сделку на покупку. Стоп ставим на минимум волны [e].
Далее стоп можно передвинуть уже либо в безубыток, либо на минимум мелкой второй волны. И далее, по ходу движения, мы доливаемся. Обратите внимание, что в окончании предполагаемой пятой волны дополнительные сделки открываются реже.
Важно двигать стоп по движению тренда. Т.к. часто случаются ложные пробои каналов (например, окончание волны [iv] на данном графике), то лучше отступать от канала. Лучшим решением, на мой взгляд, будет постановка стопа на уровень скользящей средней (МА) с периодом из ряда Фибоначчи.
На GBPJPY можно было использовать МА с периодом 89. Она идёт параллельно канала и отступает от него на необходимое значение. Соответственно, пока МА не пробита – мы остаёмся в рынке.
Уже в самом начале волны [iii] большинство стопов будут либо в безубытке, либо в небольшом плюсе. Значит, у нас появляется дополнительный резерв для открытия новых позиций. Идеальным будет вариант, когда вы определите для себя диапазон совокупного риска по стопам. Если цена продолжается идти вверх по тренду, как на примере с GBPJPY, то ваш общий стоп также подымается по МА, а значит появляется дополнительный резерв для сделок.
Тренд по GBPJPY развивался около 10 месяцев. По EURUSD в трёхлетнем (2002-2005) восходящем тренде также можно было бы хорошо торговать.


Здесь на окончании волны (2) можно было начинать строить пирамиду. Синяя МА здесь, как и в примере с GBPJPY, с периодом 89. Т.к. она достаточно удалено от тренда, то была введена ещё одна МА красного цвета с периодом 55.
Цена несколько раз касалась красной МА, но пробила её только на окончании тренда. Таким образом, для каждого инструмента необходимо индивидуально определять уровень МА для плавающего стопа (эта тема будет рассмотрена в будущих публикациях).
На обоих примерах показана лишь общая пирамида, что не исключает построение локальных торговых планов, например на волне 3 of (3). В таком случае прибыль будет ещё больше. Но помните о мани-менеджменте! Полезным может быть ограничение рисков по видам пирамид. Например, n процентов от вашего депозита вы можете направить на обеспечение риска долгосрочной пирамиды, а m процентов на краткосрочную или среднесрочную пирамиду.
Крайне важно торговать там, где картина, соответствующая вашему аналитическому методу, понятна и ясна. Именно поэтому, в примере нет восходящего тренда по евродоллару с 2005 года, т.к. там было много неопределённости. Но на рынке много торговых инструментов и возможностей. Для прибыльной торговли нужно за год определить несколько таких возможностей, этого вполне хватит. Удачных пирамид!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пирамидинг в действии 05.07.2008
В заметке "Пирамидинг" на исторических примерах был показан принцип моей торговли. В этой публикации рассмотрим реальную торговлю из моей практики по фьючерсу на нефть.

4 июля на форуме я опубликовал бычий прогноз по нефти, по которому ожидал начало роста в волне (v) of [iii]. Аргументами в пользу этого были:
Внутренняя завершённость структуры волны (iv);
Цена находилась у нижней границы канала;
Был достигнут уровень 38,2% от амплитуды волны (iii).

В тоже время была открыта сделка на покупку по цене 123,20. Стоп был выставлен под нижнюю границу канала, а когда цена отбилась от него - передвинут в безубыток. Цена так стремительно взлетела вверх, что открыть дополнительные сделки я просто не успел.



В итоге сделка была закрыта через два дня по цене 138,12. Прибыль составила 1492 пункта. Далее началась коррекция. Т.к. волной i цена достигла верхней границы канала, то волне ii пришлось достаточно долго идти в бок, чтобы у волны iii появились новые горизонты наверху.

18 июня был опубликована очередная разметка. Структура волны ii предположительно была сформирована, всё было готово для начала волны iii.

Началось построение пирамиды. Всего было открыто 5 сделок.
Сделка №1 открыта, когда была вероятность начала ралли волны iii, но коррекция продолжилась. Стоп была выставлен за границу консолидации.
Сделка №2 была открыта, когда цена вновь вернулась к нижней границы консолидации (важно отметить, что волновая структура на тот момент была явно коррекционной).
Сделка №3 открыта на окончании второй волны (первая - клин).
Сделка №4 открыта по ходу ралли восходящей третьей волны. Когда максимум первой был пробит, стоп передвинут на безубыток.
Сделка №5 открыта на окончании четвёртой волны в виде горизонтального треугольника.
3 июля я нашел альтернативный вариант разметки, по которому было возможно начало сильной коррекции.
Основной вариант

Альтернативный вариант

Структура волн по альтернативному варианту была также почти идеальной, как и на основном. Поэтому принял решение закрыть сделку №2.

Прибыль по сделке составила 1033 пункта, остальные позиции остаются открытыми. Цель для фиксации находится на уровне 149-150.
Рынок Форекс также предоставляет возможности для профитной торговли, но такие импульсы там формируются значительно реже.
Игнат Борисенко http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=208