Повышаем эффективность торговли с помощью сигналов японских свечей и гепов. Часть 5. Три гепа вверх 29.08.2011
Предыдущие части книги:
- Часть 1. Гепы на дне.
- Часть 2. Гепы ускорения и истощения
- Часть 3. Медвежий и направляющий гепы
- Часть 4. Пологая вершина и Основание сковорода
Три гепа вверх
В свечном анализе число 3 играет особенную роль. Многие модели включают в себя три свечи или три самостоятельных сигнала. За годы использования японских свечей, трейдерами накоплен огромнейший опыт, в каких ситуациях и моделях число 3 приемлемо, а в каких нет. Если применять этот принцип вместе с гепами, можно создать высоко прибыльную торговую стратегию.
Формация “Три гепа вверх” открывает наилучшие возможности для покупок и продаж “в нужное время в нужном месте”. Образование первого гепа вверх, вслед за формированием какого-либо разворотного сигнала или модели, показывает силу быков, приходящих на рынок в начале нового тренда. Второй геп демонстрирует всё нарастающий энтузиазм быков и их намерение двигать цену дальше вверх. Обычно второй геп сопровождается массовым закрытием коротких позиций и паническим бегством медведей с рынка. Появление третьего гепа является результатом того, что медведи, удерживая остатки коротких позиций, окончательно выдохлись и ликвидировали их. После третьего гепа японцы рекомендуют выходить с рынка и фиксировать профит, так как вполне вероятно, что цена находится в сильной зоне перекупленности. Формирование “Трёх гепов вверх” позволяет получить хороший профит за сравнительно небольшой промежуток времени. Все это справедливо и на нисходящем рынке, только в зеркальном отражении.

График 22 - United Rental Inc
Обратите внимание, как первый геп на Графике 22 (United Rental Inc) продемонстрировал силу зарождающегося тренда — быки не только смогли организовать разрыв, но и закрыли этот день пробоем многомесячного максимума. В последующие дни рынок явно показывал, что не собирается возвращаться на прежние уровни, что привело к следующему гепу вверх. Скорее всего, продавцы уже поняли, что фортуна в лице тренда окончательно отвернулась от них. В течение двух последующих дней цена консолидировалась, после чего рынок снова гепнул. Похоже, что у медведей попросту сдали нервы, и они распродали все, что у них оставалось. Однако необходимо помнить о совете японцев закрывать покупку после третьего гепа. В нашем примере фиксация профита на закрытии этого дня-гепа позволила бы отжать максимум прибыли из сделки. В дальнейшем цена ещё колебалась на максимуме пару дней, и можно было закрыться на несколько процентов лучше, но зачем рисковать? Движения, подобные этим, японцы наблюдают уже не одну сотню лет. Поэтому такого рода пипсовка не совсем уместна в серьёзной торговле, потому как 28% прибыли за две недели очень хороший профит. Чем выхватывать точку выхода, лучше отправиться на поиски нового трейда.
Похожую картину можно наблюдать на Графике 23 (Ingersoll-Rand Ltd). Первым гепом вверх быки пробили предшествующий максимум, вторым — показали что они продолжают контролировать ситуацию. Закрытие свечи после третьего гепа стало сигналом к фиксации прибыли.

График 23 - Ingersoll-Rand Ltd
Рассмотрим ещё один пример на Графике 24 (Maytag Corp). Образование первого разрыва вверх должно было насторожить трейдера-свечника, т.к. такой он мог запросто оказаться гепом истощения. Однако, рынок продолжил неуклонно расти, сформировав белую Марибозу — отличный сигнал для дальнейшего роста, показывающий насколько сильны и полны решимости были быки. После появления второго разрыва вверх, есть все основания предполагать развитие модели “Три гепа вверх”. Как видно из представленных выше примеров, выход из лонгов после третьего гепа позволяет собрать большую часть прибыли от движения цены, несмотря на неуклюжие попытки быков продолжить рост, как это было на Графике 24.

График 24 - Maytag Corp
Понимание того, что может произойти после формирования гепа, создаёт дополнительные преимущества в торговле. Большинство трейдеров подозрительно относятся к гепам, т.к. не всегда способны грамотно интерпретировать последствия появления разрыва на рынке. Всё это позволяет трейдеру-свечнику играть на этом и быть в более выгодной позиции, потому как большинство участников рынка попросту не будут знать, что делать. “Три гепа вверх” предоставляет хорошие возможности по “сбору вершков” с тренда, в то время как большинство трейдеров будут в растерянности перед очередным гепом.
Продолжение следует...
Перевод: theignatpost.ru
Автор: Stephen W. Bigalow
“Big Profit Patterns Using Candlestick Signals And Gaps”, 2002