Торговля на пробое диапазона 18.07.2011
Несмотря на то, что торговля на пробоях является популярной, она продолжает оставаться одним из тех самых методов, пользуясь которыми, трейдеры совершают множество ошибок. В этой статье мы рассмотрим вопросы повышения точности входов, а также улучшения соотношение стоп/профит.
Определяем точку входа
Для того чтобы избегать ошибочных входов в рынок, можно пользоваться таким сигналом, как пробой диапазона. Не лишним будет обращать внимание и на поведение цены у границ консолидации.

Например, на Графике 1 акции Gulf Island Fabrication Inc. (GIFI) находились во флете примерно три месяца. Внутри этого диапазона цена снижалась, после отбоя от его верхней границы (нисходящая зелёная линия — прим. переводчика), но затем пошла в рост почти достигнув верхней границы флета. В дальнейшем от этого уровня произошло ещё два отбоя, что только усилило его значимость.
Начавшееся в декабре снижение объёмом, которым сопровождалось движение цены в диапазоне, было подтверждением того, что перед нами коррекция. Объёмы продолжали снижаться даже когда GIFI попытался ещё уйти глубже (минимальное значение диапазона на графике — прим. переводчика), выражая отсутствие интереса к продажам у медведей. Обычно объёмы до момента выхода цены из диапазона являются наименьшими, показывая тем самым важный сигнал на продолжение ещё до формирования пробоя на графике.
Входим в рынок
Самый простой торговый диапазон перед пробоем и возобновлением основного тренда должен иметь, по крайне мере, два или три отбоя от своей верхней границы (здесь и далее для восходящего рынка — прим. переводчика) для подтверждения значимости этого уровня. На мой взгляд, входить в рынок лучше не на самом пробое как таковом, а на закреплении цены над ним, пусть и незначительном.
Некоторые торговые системы основаны на входе в рынок только после пробоя максимума, но я обычно пропускаю такие сигналы, т.к. они не дают лучшей цены для открытия сделки.
Обращайте внимание на второй или третий отбой от верхней границы диапазона. В некоторых случаях вход ещё до пробоя может быть очень выгодным.
Защитный стоп может быть размещён под самый последний минимум торгового диапазона, за которым последовал пробой. Такой стоп в большей степени снижает возможные убытки, чем более традиционный подход, когда стоп ставится под минимум всей консолидации.
Выход
В большинстве случаев в качестве ценовой цели я устанавливаю амплитуду предшествующего движения, которое на Графики GIFI обозначено как 'A'. Для того чтобы получить такой уровень сопротивления необходимо отложить это движение от точки возобновления роста (того самого минимума, под который ставили стоп). На Графике GIFI данное движение отмечено как 'B'. Этот уровень является идеальным для постановки тейк-профита, а рост объёмов на прорыве диапазона лишь подтверждает эту цель.
Однако, если движение 'B' будет более плавное, чем 'A', тогда достижение целевого уровня может быть поставлено под сомнение. В таком случае, можно отслеживать другие потенциальные разворотные уровни на младших тайм-фреймах.
Стратегия торговли на прорыве диапазона является одной из самых простых для освоения трейдером. Вместе с тем, на выходе цены из диапазона нужно чёткое понимание того, как вы будете управлять своей сделкой. Как вы уже смогли убедиться на нашем примере, всего лишь несколько изменений в правилах входа и постановки защитного стопа, приводят к положительным изменениям в результатах торговли.
Перевод: theignatpost.ru
Автор: Toni Hansen
Опубликовано в журнале SFO Magazine, май 2011.
www.sfomag.com