Канал Дончиана - Обратные стратегии 03.08.2009
Как мы помним из предыдущей статьи, сигналом на вход, скажем, в длинную позицию при торговле при помощи канала Дончиана является закрытие свечи выше верхней границы канала, а на вход в короткую позицию – ниже нижней границы.

Нередко, однако, возникают ситуации, когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границы канала Дончиана, однако свеча закрывается все-таки внутри канала. При этом часто такая свеча обладает длинной тенью, а объемы превышают среднее значение (либо экстремальны). На рис. 1 показано сразу 4 примера таких «теневых пробоев».

Стратегия работы в этом случае очевидна – она будет обратной по отношению к классической стратегии работы по каналу Дончиана. При формировании «теневого пробоя» мы открываем длинную позицию при пробое нижней границы, и короткую позицию – при пробое верхней. Первой целью движения цены будет являться середина канала, второй – его противоположная граница. Защитный стоп в этом случае ставится очень близко – на 1 пункт выше верхнего значения «пробойного» бара в случае короткой позиции или на 1 пункт ниже нижнего значения «пробойного» бара в случае длинной, при достижении середины канала целесообразно использовать трейлинг-стоп.

Рис. 1
Данная стратегия выгодно отличается от классического варианта сравнительно малыми просадками и существенно большим количеством удачных входов, что делает ее пригодной для использования внутридневными трейдерами с небольшим депозитом.

Традиционно стратегии работы «на отбой» лучше работают на боковых рынках. Вместе с тем, как мы помним из предыдущей статьи, нередко сильное сжатие канала при боковом движении является предупреждением, что следует ожидать скорого пробоя и последующего сильного движения. Заметим также, что данная стратегия может использоваться, с определенной осторожностью, и на трендовых рынках. На рис. 2 изображены 2 примера весьма удачной отработки сигналов «теневого пробоя» на трендовом участке рынка. В точке 1 «теневой пробой» сигнализирует о начале коррекции, в точке 2 – о ее окончании. В точке 2 нижняя линия канала Дончиана усиливается также 50% фибо-уровнем, что, конечно, увеличивает шансы на успех.


Рис. 2
Тем не менее, мы не советуем открывать сделки против явного и сильного тренда, поскольку в этом случае шансы на разворот, даже кратковременный, невелики и мы рискуем получить серию убытков (см. рис. 3). Противотрендовая позиция имеет право на существование в том случае, если, помимо «теневого пробоя» канала Дончиана, существуют другие серьезные сигналы предстоящего разворота: достижение важного фибо-уровня на старшем таймфрейме, дивергенция осцилляторов, неожиданные негативные новости и т.д.

Рис. 3
Мы рассмотрели случай, когда канал Дончиана пробивается лишь тенью свечи, а закрытие происходит внутри канала. Однако и в том случае, если свеча закрылась за границами канала, возможна успешная работа «на отбой».
Одна из таких стратегии описана в работе Линды Рашке и Ларри Коннорс «Биржевые секреты» - «Черепаховый суп плюс один» (Turtle Soup Plus One) [1]. Правила работы по ней формулируются следующим образом (для случая длинной позиции. Для короткой – в точности наоборот):
1. Рынок делает новый минимум и закрывается за границей канала. Предыдущий минимум должен быть сделан не менее чем на 3 свечи ранее.
2. Отложенный ордер на покупку для входа ставится на следующем баре на уровне предыдущего, более раннего минимума. Если в течение этого бара ордер не срабатывает, сделка отменяется.
3. Если позиция открывается, ставится защитный стоп-ордер на один пункт ниже минимума первого или минимума второго бара - того, который ниже.
4. Берите частичную прибыль через два - шесть баров и тяните трейлинг-стоп за остальной частью вашей позиции.
Пример отработки стратегии «Черепаховый суп плюс один» приведен на рис. 4. Другой пример показан на рис. 5.

Рис. 4


Рис. 5
Вадим Шумилов,
aka DrShumiloff
Ссылки:
1. Л. Коннорс, Л. Рашке. Биржевые секреты // PDF-версия, стр. 14 - 30