Японские свечи - Теоретические этюды
Разница в котировках 21.04.2008
В свечной анализе можно столкнуться с трудностями при определении свечных моделей из-за разницы котировок в разных терминалах. Это может быть вызвано тем, что разные компании пользуются разными поставщиками котировок.

Иногда такая разница не влияет на общий характер моделей, т.е. в одном терминале можно определить, например, одну медвежью модель, в другом те же свечи комбинируют другую медвежью модель. Иногда различия значительны, что может отразиться на прогнозе и принятии торговых решений.
На примере четыре часовых графика с разных терминалов. В жёлтых метках свечи отличаются друг от друга длиной тела и теней. Из-за разницы закрытия торгов в пятницу в разных терминалов последние свечи также разняться – в некоторых терминалах последних свечей нет, что затрудняет прогноз.


Можно понять разницу в котировках на мелких ТФ, но, как видно из примера, свечи значительно отличаются даже на графиках Daily. Обратите внимание на «окна» - разрывы в ценах, на нижнем левом графике в первом жёлтом эллипсе разрыв отсутствует.
Этот график примечателен ещё тем, что в нём есть «воскресная свеча». Её хорошо видно во втором жёлтом эллипсе. Такая дополнительная свеча возникает из-за открытия некоторых терминалов в воскресенье вечером. Такие графики лучше не использовать для свечного анализа, так как часто «воскресная свеча» создаёт ложные модели.
Продолжение следует, в следующем номере будет разбор рыночных примеров в формате видео.
Галина Борисенко