Вход на сайт
⚐ Форекс и Биржа ТРЕЙДИНГ / Теория и практика
12787 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ СерёгаФорекс 28.06.15 09:19
Индекс относительной силы (RSI) - часть 5
07.09.2009
«Расширения» RSI
Первоначально мы планировали, что наш цикл статей закончится предыдущей статьей, в которой мы рассматривали RSI как индикатор тренда. Тем не менее, мы пришли к выводу, что наше рассмотрение данного замечательного индикатора будет неполным, если мы хотя бы кратко не коснемся некоторых индикаторов и индикаторных систем, построенных на базе индекса относительной силы и расширяющих его функциональность.
Самый очевидный путь модификации индикатора RSI, который активно используется практически всеми разработчиками пакетов программ для трейдеров, состоит в изменении алгоритма расчета среднего значения положительных и отрицательных изменений цены за n периодов. В то время, как в оригинальном алгоритме Уайлдера использовалось простое среднее (подробнее см. первую статью цикла), разработчики обычно используют различные более сложные алгоритмы усреднения данных, такие, как экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя [1].
Фактически, использование более продвинутых алгоритмов сглаживания данных при расчете RSI уже является на сегодняшний день стандартом. Очевиден и следующий шаг в этом направлении – переход от использующихся сегодня алгоритмов усреднения к новейшим разработкам в этой области, таким, как алгоритм адаптивного сглаживания, алгоритм ультралинейного сглаживания, алгоритм сглаживания на основе параболической аппроксимации, алгоритм сглаживания на основе линейной регрессии, алгоритм сглаживания на основе алгоритма Тильсона и пр. Большую работу в этом направлении проделал Николай Косицин, выложив свои библиотеки функций для усреднения данных для свободного скачивания, а также ряд адаптированных индикаторов, использующих данные функции усреднения [2]. Подобные модификации RSI можно только приветствовать.
Другое направление расширения возможностей индекса относительной силы состоит в совмещении RSI с некоторыми другими индикаторами. Пожалуй, самый распространенный способ заключается в использовании скользящей средней, построенной по значениям RSI. Достаточно подробно мы рассматривали этот случай в одной из статей нашего цикла [3].
Кроме скользящих средних, некоторые трейдеры предпочитают совмещать график RSI с канальными индикаторами, такими, как полосы Боллинджера (Bollinger Bands) или Конверты (Envelopes). Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, т.к. в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда.
На рис. 1 можно видеть пример построения полос Боллинджера по значениям RSI. Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции.
Если трейдер способен эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, он найдет, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, дает ему ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Например, на рис. 1 ценовой разворот в самой высокой точке графика достаточно трудно было бы предсказать, исходя только из графика цен и полос Боллинджера. Однако на графике RSI мы видим бычью дивергенцию и смену направления полос Боллинджера, что достаточно ясно указывает нам на то, что тренд сменился. При этом сам отскок от верхней полосы Боллинджера, служащий сигналом на открытие короткой позиции, на графике RSI произошел чуть раньше, чем на ценовом графике.
Рис. 1
На рис. 2 и 3 приведены примеры использования индикатора RSI в комплексе с двумя конвертами. Для построения конвертов в данном случае использовался период скользящей средней – 30, смещение – 3, тип усреднения – Linear Weighted. Отклонения составляли 25% и 50%. Сигналы RSI в этом случае обретают дополнительный вес в зависимости от местоположения графика RSI относительно конвертов.
Несложно заметить, что основное колебание графика происходит внутри 25-процентного конверта (в это время можно входить по тренду при отскоке от стенки конверта), а касание границы 50-процентного конверта с последующим возвратом в 25-процентную зону говорит о скором развороте.
Рис. 2
Рис. 3
Интересный вариант создания «продвинутой» версии индекса относительной силы предлагает Джон Эхлерc (John Ehlers). В его версии индикатор RSI подвергается шкалированию, сглаживанию и обратному преобразованию Фишера [4]. В итоге получается осциллятор, который, по замыслу автора, генерирует исключительно понятные и однозначные сигналы. Эхлерс пишет: «Торговые правила просты. Покупаем, когда индикатор
пересекает вверх -0.5 или пересекает вверх 0.5, если ранее он пересек вверх -0.5. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.5 или пересекает вниз -0.5, если ранее он не пересек вниз 0.5». (Не вполне понятно, почему предлагаемые правила работы не совсем зеркальны: возможно, это ошибки перевода, либо автор ориентировался на фондовые рынки, где короткие продажи считаются более рискованными).
На рис. 4 показан пример работы данного индикатора [см. напр. 5] в сравнении с классическим RSI. К его плюсам можно отнести простоту и наглядность, а к очевидным минусам – излишнее упрощение графика RSI, благодаря чему становится невозможным отслеживание целого ряда важных сигналов, которые присутствуют в исходном графике RSI, но начисто пропадают после проведенных с ним манипуляций.
Рис. 4
Наконец, последним рассмотренным в этой статье индикатором на базе RSI будет являться Стохастический RSI, предложенный Мэтом Блэкменом. По сути, это обыкновенный стохастический осциллятор Stochastic, у которого в качестве исходных данных используются не значения цен, а данные индикатора RSI. На рис. 5 можно видеть ценовой график в комплекте с индикаторами RSI, Stochastic и Stochastic RSI. На наш взгляд, стохастический RSI в большинстве случаев дает более ранние и более четкие сигналы на вход, чем классический Stochastic.
Рис. 5
Добавим в заключение, что аналогичным образом на базе данных RSI можно строить множество популярных индикаторов, таких, как MACD и т.д.
Ссылки:
1. Вадим Шумилов. Индекс относительной силы. Основы. // TheIgnatPost №81, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1946
2. Николай Косицын. Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах. // http://articles.mql4.com/ru/772
3. Вадим Шумилов. Индекс относительной силы. Дивергенции, конвергенции и скользящие средние. // TheIgnatPost №83, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=2016
4. John Ehlers. Обратное преобразование Фишера // http://kroufr.ru/content/view/4268/124/
5. http://codebase.mql4.com/ru/5612
6. Matt Blackman. In Search Of The Trendilator. //
http://premium.working-money.com/wm/display.asp?art=397
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumilof
07.09.2009
«Расширения» RSI
Первоначально мы планировали, что наш цикл статей закончится предыдущей статьей, в которой мы рассматривали RSI как индикатор тренда. Тем не менее, мы пришли к выводу, что наше рассмотрение данного замечательного индикатора будет неполным, если мы хотя бы кратко не коснемся некоторых индикаторов и индикаторных систем, построенных на базе индекса относительной силы и расширяющих его функциональность.
Самый очевидный путь модификации индикатора RSI, который активно используется практически всеми разработчиками пакетов программ для трейдеров, состоит в изменении алгоритма расчета среднего значения положительных и отрицательных изменений цены за n периодов. В то время, как в оригинальном алгоритме Уайлдера использовалось простое среднее (подробнее см. первую статью цикла), разработчики обычно используют различные более сложные алгоритмы усреднения данных, такие, как экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя [1].
Фактически, использование более продвинутых алгоритмов сглаживания данных при расчете RSI уже является на сегодняшний день стандартом. Очевиден и следующий шаг в этом направлении – переход от использующихся сегодня алгоритмов усреднения к новейшим разработкам в этой области, таким, как алгоритм адаптивного сглаживания, алгоритм ультралинейного сглаживания, алгоритм сглаживания на основе параболической аппроксимации, алгоритм сглаживания на основе линейной регрессии, алгоритм сглаживания на основе алгоритма Тильсона и пр. Большую работу в этом направлении проделал Николай Косицин, выложив свои библиотеки функций для усреднения данных для свободного скачивания, а также ряд адаптированных индикаторов, использующих данные функции усреднения [2]. Подобные модификации RSI можно только приветствовать.
Другое направление расширения возможностей индекса относительной силы состоит в совмещении RSI с некоторыми другими индикаторами. Пожалуй, самый распространенный способ заключается в использовании скользящей средней, построенной по значениям RSI. Достаточно подробно мы рассматривали этот случай в одной из статей нашего цикла [3].
Кроме скользящих средних, некоторые трейдеры предпочитают совмещать график RSI с канальными индикаторами, такими, как полосы Боллинджера (Bollinger Bands) или Конверты (Envelopes). Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, т.к. в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда.
На рис. 1 можно видеть пример построения полос Боллинджера по значениям RSI. Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции.
Если трейдер способен эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, он найдет, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, дает ему ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Например, на рис. 1 ценовой разворот в самой высокой точке графика достаточно трудно было бы предсказать, исходя только из графика цен и полос Боллинджера. Однако на графике RSI мы видим бычью дивергенцию и смену направления полос Боллинджера, что достаточно ясно указывает нам на то, что тренд сменился. При этом сам отскок от верхней полосы Боллинджера, служащий сигналом на открытие короткой позиции, на графике RSI произошел чуть раньше, чем на ценовом графике.
Рис. 1
На рис. 2 и 3 приведены примеры использования индикатора RSI в комплексе с двумя конвертами. Для построения конвертов в данном случае использовался период скользящей средней – 30, смещение – 3, тип усреднения – Linear Weighted. Отклонения составляли 25% и 50%. Сигналы RSI в этом случае обретают дополнительный вес в зависимости от местоположения графика RSI относительно конвертов.
Несложно заметить, что основное колебание графика происходит внутри 25-процентного конверта (в это время можно входить по тренду при отскоке от стенки конверта), а касание границы 50-процентного конверта с последующим возвратом в 25-процентную зону говорит о скором развороте.
Рис. 2
Рис. 3
Интересный вариант создания «продвинутой» версии индекса относительной силы предлагает Джон Эхлерc (John Ehlers). В его версии индикатор RSI подвергается шкалированию, сглаживанию и обратному преобразованию Фишера [4]. В итоге получается осциллятор, который, по замыслу автора, генерирует исключительно понятные и однозначные сигналы. Эхлерс пишет: «Торговые правила просты. Покупаем, когда индикатор
пересекает вверх -0.5 или пересекает вверх 0.5, если ранее он пересек вверх -0.5. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.5 или пересекает вниз -0.5, если ранее он не пересек вниз 0.5». (Не вполне понятно, почему предлагаемые правила работы не совсем зеркальны: возможно, это ошибки перевода, либо автор ориентировался на фондовые рынки, где короткие продажи считаются более рискованными).
На рис. 4 показан пример работы данного индикатора [см. напр. 5] в сравнении с классическим RSI. К его плюсам можно отнести простоту и наглядность, а к очевидным минусам – излишнее упрощение графика RSI, благодаря чему становится невозможным отслеживание целого ряда важных сигналов, которые присутствуют в исходном графике RSI, но начисто пропадают после проведенных с ним манипуляций.
Рис. 4
Наконец, последним рассмотренным в этой статье индикатором на базе RSI будет являться Стохастический RSI, предложенный Мэтом Блэкменом. По сути, это обыкновенный стохастический осциллятор Stochastic, у которого в качестве исходных данных используются не значения цен, а данные индикатора RSI. На рис. 5 можно видеть ценовой график в комплекте с индикаторами RSI, Stochastic и Stochastic RSI. На наш взгляд, стохастический RSI в большинстве случаев дает более ранние и более четкие сигналы на вход, чем классический Stochastic.
Рис. 5
Добавим в заключение, что аналогичным образом на базе данных RSI можно строить множество популярных индикаторов, таких, как MACD и т.д.
Ссылки:
1. Вадим Шумилов. Индекс относительной силы. Основы. // TheIgnatPost №81, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1946
2. Николай Косицын. Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах. // http://articles.mql4.com/ru/772
3. Вадим Шумилов. Индекс относительной силы. Дивергенции, конвергенции и скользящие средние. // TheIgnatPost №83, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=2016
4. John Ehlers. Обратное преобразование Фишера // http://kroufr.ru/content/view/4268/124/
5. http://codebase.mql4.com/ru/5612
6. Matt Blackman. In Search Of The Trendilator. //
http://premium.working-money.com/wm/display.asp?art=397
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumilof
