Вход на сайт
❀ Почему трейдеры проигрывают?
NEW 16.03.13 21:14
я предполагаю, что мы обсуждаем две похожие но разные темы:
1. сколько пипов должно быть в клетке? - т.е. "насколько твой чарт будет чувствителен к движениям цены и как часто будет генерировать сигналы на покупку/продажу"
2. каким должно быть скалирование ценовой оси? - т.е. курсы от 0 до 5 соответствуют 1/4 клетки, от 5 до 20 - соответственно 1/2 клетки и т.д.
по первой теме я согласен с Господином Уэф - зависит от горизонта планирования.
а меня интерисовал второй вопрос, вот по нему и ссылка была.
1. сколько пипов должно быть в клетке? - т.е. "насколько твой чарт будет чувствителен к движениям цены и как часто будет генерировать сигналы на покупку/продажу"
2. каким должно быть скалирование ценовой оси? - т.е. курсы от 0 до 5 соответствуют 1/4 клетки, от 5 до 20 - соответственно 1/2 клетки и т.д.
по первой теме я согласен с Господином Уэф - зависит от горизонта планирования.
а меня интерисовал второй вопрос, вот по нему и ссылка была.
NEW 16.03.13 21:18
в ответ Господин Уэф 16.03.13 21:12
NEW 16.03.13 21:33
а что это нам даёт?
в ответ spindler 16.03.13 21:24
В ответ на:
ссылку Aufbereitet für Tabellenkalkulationsprogramm
ссылку Aufbereitet für Tabellenkalkulationsprogramm
а что это нам даёт?
NEW 16.03.13 21:51
ну как же?
если есть данные (тем более уже подготовленные в формате csv), то их можно parsen.
например в JAVA или php с выводом в браузер например
алгоритм парсирования уже описан в самом методе Point&Figure.
никто не хочеть такой вот open source замутить?
а то я свой последний код лет шесть назад писал
если есть данные (тем более уже подготовленные в формате csv), то их можно parsen.
например в JAVA или php с выводом в браузер например
алгоритм парсирования уже описан в самом методе Point&Figure.
никто не хочеть такой вот open source замутить?
а то я свой последний код лет шесть назад писал
NEW 16.03.13 21:52
в ответ Господин Уэф 16.03.13 21:48
NEW 16.03.13 21:56
в ответ spindler 16.03.13 21:51
думаю чтото интересное.
NEW 17.03.13 07:32
Никогда не рискуйте более 2% своего торгового капитала на одной сделке! Это является наиболее распространенным - и при этом наиболее нарушаемым правилом торговли, что часто объясняет, почему большинство трейдеров теряют деньги. История финансовых рынков содержит тысячи случаев, когда трейдеры теряют прибыль за один, два, даже пять лет в одной-единственной сделке, которая пошла «не так». Это основная причина, почему 2%-е правило никогда не должно нарушаться. Независимо от того, насколько может быть уверен трейдер относительно конечного результата на рынке, как сказал известный экономист Джон Кейнс: «иррациональность может продолжаться намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособны».
Большие потери
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или неосознанно, мечтая о «большой сделке», которая сделает их миллионерами и позволит им рано отойти от дел и беззаботно жить оставшуюся часть своей жизни. На рынке форекс эта мечта подкрепляется рыночными историями. Кто не знает о Джордже Соросе, «сломавшем Банк Англии», который продал фунт и заработал прибыль в размере 1 млрд.$ за один день! Но суровая правда рынков заключается в том, что вместо того, чтобы выиграть «большой приз», большинство трейдеров пало жертвой одной-единственной катастрофической потери, которая навсегда выбила их из игры.
Большие потери, как демонстрирует следующая таблица, чрезвычайно трудно преодолеть.
Величина потерь // Необходимый доход для восстановления капитала
25% // 33%
50% // 100%
75% // 400%
90% // 1000%
Только представьте, что вы начали торговать с 1.000$ и потеряли 50% или 500$. Теперь потребуется 100%-я доходность или прибыль в 500$, чтобы вы вернулись на уровень безубыточности. Потеря 75% ваших активов потребует 400%-ой доходности - что выглядит почти невероятно, чтобы вернуть ваш счет к его первоначальному уровню. Если вы подвергнете себя подобным неприятностям, то, наиболее вероятно, это означает, что вы достигли роковой черты и стоите на грани полного краха.
Правило 2%
Лучший способ избежать такой участи - никогда не подвергать себя большим потерям. Именно поэтому 2%-е правило настолько важно в торговле. Потеря всего 2% в одной сделке означает, что вы должны были бы перенести 10 проигрышных сделок подряд, чтобы потерять 20% своего счета. Даже если бы вы столкнулись с 20 потерями подряд такая длинная проигрышная полоса выглядит как невероятно ужасный результат, после общего спада у вас все еще останется 60% от вашего торгового капитала. Хотя, конечно, это будет достаточно неприятной ситуацией, так как вам необходимо заработать 80%, чтобы всего лишь вернуться к уровню безубыточности что достаточно сложная задача, но это гораздо лучше, чем 400%-я цель для трейдера, который потерял 75% своего торгового капитала.
Искусство торговли связано не столько с получением прибыли, сколько с управлением потерями. Управление своими потерями в торговле очень напоминает контроль расходов в традиционном бизнесе, благодаря чему вы можете противостоять жесткой рыночной среде и будете готовы использовать в своих интересах выгодные торговые возможности, как только они возникают. Именно поэтому 2%-е правило является одним из наиболее важных правил в торговле
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
В ответ на:
стремятся свести риск по любой позиции к 1% - 3% от всего портфеля.
стремятся свести риск по любой позиции к 1% - 3% от всего портфеля.
Никогда не рискуйте более 2% своего торгового капитала на одной сделке! Это является наиболее распространенным - и при этом наиболее нарушаемым правилом торговли, что часто объясняет, почему большинство трейдеров теряют деньги. История финансовых рынков содержит тысячи случаев, когда трейдеры теряют прибыль за один, два, даже пять лет в одной-единственной сделке, которая пошла «не так». Это основная причина, почему 2%-е правило никогда не должно нарушаться. Независимо от того, насколько может быть уверен трейдер относительно конечного результата на рынке, как сказал известный экономист Джон Кейнс: «иррациональность может продолжаться намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособны».
Большие потери
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или неосознанно, мечтая о «большой сделке», которая сделает их миллионерами и позволит им рано отойти от дел и беззаботно жить оставшуюся часть своей жизни. На рынке форекс эта мечта подкрепляется рыночными историями. Кто не знает о Джордже Соросе, «сломавшем Банк Англии», который продал фунт и заработал прибыль в размере 1 млрд.$ за один день! Но суровая правда рынков заключается в том, что вместо того, чтобы выиграть «большой приз», большинство трейдеров пало жертвой одной-единственной катастрофической потери, которая навсегда выбила их из игры.
Большие потери, как демонстрирует следующая таблица, чрезвычайно трудно преодолеть.
Величина потерь // Необходимый доход для восстановления капитала
25% // 33%
50% // 100%
75% // 400%
90% // 1000%
Только представьте, что вы начали торговать с 1.000$ и потеряли 50% или 500$. Теперь потребуется 100%-я доходность или прибыль в 500$, чтобы вы вернулись на уровень безубыточности. Потеря 75% ваших активов потребует 400%-ой доходности - что выглядит почти невероятно, чтобы вернуть ваш счет к его первоначальному уровню. Если вы подвергнете себя подобным неприятностям, то, наиболее вероятно, это означает, что вы достигли роковой черты и стоите на грани полного краха.
Правило 2%
Лучший способ избежать такой участи - никогда не подвергать себя большим потерям. Именно поэтому 2%-е правило настолько важно в торговле. Потеря всего 2% в одной сделке означает, что вы должны были бы перенести 10 проигрышных сделок подряд, чтобы потерять 20% своего счета. Даже если бы вы столкнулись с 20 потерями подряд такая длинная проигрышная полоса выглядит как невероятно ужасный результат, после общего спада у вас все еще останется 60% от вашего торгового капитала. Хотя, конечно, это будет достаточно неприятной ситуацией, так как вам необходимо заработать 80%, чтобы всего лишь вернуться к уровню безубыточности что достаточно сложная задача, но это гораздо лучше, чем 400%-я цель для трейдера, который потерял 75% своего торгового капитала.
Искусство торговли связано не столько с получением прибыли, сколько с управлением потерями. Управление своими потерями в торговле очень напоминает контроль расходов в традиционном бизнесе, благодаря чему вы можете противостоять жесткой рыночной среде и будете готовы использовать в своих интересах выгодные торговые возможности, как только они возникают. Именно поэтому 2%-е правило является одним из наиболее важных правил в торговле
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
NEW 17.03.13 10:46
В том то и дело, что нет определенного стандарта. В зависимости от того, в каком таймфрейме ты работаешь, подбираешь сам для себя, как тебе угодно при учете волатильности. К примеру на даксе я беру одна клетка 100 пунктов. Так как полная коррекция требует как минимум 3 нуля, как я нарисовал зеленым, это означает 300 пунктов, то есть 7700 от данного уровля. 7700 является еще большй поддержкой. А если же на свечки взлянуть, то на 7700 дакс закроет как раз свои гэпы, которые он настругал за последнии дни. Получается 7700 неплохой уровень чтобы двинуть лонг.
В ответ на:
тока подскажи мне битте, где мне взять соотношения пунктов/клеток к курсам по индыксам ?
тоесть сколько пунктов на s&p dax dow jones приходится на одну клетку ?
тока подскажи мне битте, где мне взять соотношения пунктов/клеток к курсам по индыксам ?
тоесть сколько пунктов на s&p dax dow jones приходится на одну клетку ?
В том то и дело, что нет определенного стандарта. В зависимости от того, в каком таймфрейме ты работаешь, подбираешь сам для себя, как тебе угодно при учете волатильности. К примеру на даксе я беру одна клетка 100 пунктов. Так как полная коррекция требует как минимум 3 нуля, как я нарисовал зеленым, это означает 300 пунктов, то есть 7700 от данного уровля. 7700 является еще большй поддержкой. А если же на свечки взлянуть, то на 7700 дакс закроет как раз свои гэпы, которые он настругал за последнии дни. Получается 7700 неплохой уровень чтобы двинуть лонг.
Прикреплённые файлы
NEW 17.03.13 11:27
На английсом языке есть несколько хороших книг по P&F, однако их уже давно не издают и купить их невозможно. На немецком же языке известна мне только эта, автора Дорси.
Как бы там не было, книги остаются книгами. Все это теория. Когда трейдер начинает по этой системе работать, он замечает, что и это метода не совершенна. Большинство поэтому разочаровываются. Также проблема: нет толковой инфы в инете, нету хорошего софта, нету форумов и т.д.
в ответ spindler 16.03.13 20:11
В ответ на:
Книга наверное хорошая
Книга наверное хорошая
На английсом языке есть несколько хороших книг по P&F, однако их уже давно не издают и купить их невозможно. На немецком же языке известна мне только эта, автора Дорси.
Как бы там не было, книги остаются книгами. Все это теория. Когда трейдер начинает по этой системе работать, он замечает, что и это метода не совершенна. Большинство поэтому разочаровываются. Также проблема: нет толковой инфы в инете, нету хорошего софта, нету форумов и т.д.
назад
список