☽ ПЕСОЧНИЦА! / "наИвные" вопросы НачИнающИх Трейдеров
Сегодня мы попробуем пойти от обратного и дать трейдерам такие «подсказки», которые наверняка приведут их к разорению. Возможно, многие игроки увидят в этих советах свои типичные ошибки.
Итак, первый совет: никогда не составляйте алгоритм торговли, и мы гарантируем вам разорение в течение двух-трёх месяцев. Торгуя без алгоритма, все ваши сделки будут бессистемными, с абсолютно разными стопами и тейк-профитами, открытыми по диаметрально противоположным сигналам, поэтому ни о какой стабильности не может идти и речи. И здесь сразу же другая рекомендация — если у вас есть алгоритм, ни в коем случае им не пользуйтесь! Главное — это записать правила на листе бумаги и положить его в нижний ящик стола. В любом случае, алгоритм находится в голове у трейдера и периодически просматривать его и уж тем более делать какое-то домашнее задание — пустая трата времени.
Одна из наиболее важных рекомендаций звучит таким образом: никогда не нужно выставлять стоп-лосс. В этом нет смысла, ведь цена всё равно вернётся туда, где вы открывали сделку и закроется как минимум в небольшой прибыли. Всех будущих трейдеров, которые проходятобучение биржевой торговле, учат выставлять два ордера, однако на самом деле главный здесь Тейк Профит, поскольку с помощью него мы фиксируем положительные сделки. Единственное, что имеет значение – размер капитала. Чем он больше, тем большую просадку можно выдержать, поэтому желательно открываться на крупную сумму и спокойно торговать без убытков: спустя месяц, полгода, или в крайнем случае год,даже безнадёжная сделка закроется в плюсе.
Ни в коем случае не следует вести статистику совершенных сделок. Следует понимать, что прошедшие сделки никоим образом не смогут повлиять на наши будущие результаты, так что нет никакого смысла загружать голову негативными эмоциями. Тем более, что ведение статистики и последующий анализ отнимают слишком много драгоценного времени, которое можно оставить на торговлю. Эффективность используемой системы следует определять по прибыли за день: если прибыль хорошая, значит, система работает идеально и нужно продолжать в том же духе, если же прибыль небольшая, то нужно срочно искать другие сигналы и стратегии.
Для того, чтобы получить максимальный доход с трейдинга, желательно торговать крупными лотами. Если депозит составляет 1000 долларов, то идеальными будут сделки 1 лотом, ведь каждый пункт прибыли будет приносить 10 долларов, а 100 пунктов и вовсе удвоят наш капитал. Если это произошло, то можно будет торговать уже 2 лотами, и в этом случае со 100 пунктов мы получим 2000 долларов, то есть, ещё 100% прибыли. Идеально, если брокер предоставляет плечо 1:200 или 1:500, ведь с его помощью деньги будут прибавляться к счёту ещё быстрее.
На всякий случай напомним вам, что все вышеперечисленные рекомендации — это как раз пример неправильного поведения трейдеров на валютном рынке Форекс. Несмотря на кажущуюся нелепость этих советов, большинство игроков, начинающих и «бывалых», с завидным постоянством наступают на одни и те же грабли, шаг за шагом сливая свой депозит. Поэтому попробуйте сделать наоборот — и у вас обязательно получится не терять деньги на рынке, а со временем и неплохо зарабатывать!
При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок.
По нашему мнению выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной стратегии входа, как будто это может решить их проблемы.
Во времяя одного из семинаров мы проводили игру, в ходе которой все входили в рынок одновременно и затем осуществляли свою собственную стратегию выхода по мере того, как изменения цен сообщались группе. После примерно 10 быстрых туров игры результаты обычно варьировались от одного экстремального значения до другого. Несколько трейдеров получили большую прибыль, несколько понесли большие убытки, большинство находилось посередине. Очень редко случалось, чтобы два трейдера имели одинаковый результат. Целью этих простых занятий было показать эффект выходов на наши результаты. Все имели одинаковый вход, однако результаты варьировались от значительных прибылей до значительных убытков.
То же самое истинно и для настоящей торговли. Выходы определяют результаты нашей торговли и имеют намного большее значение, чем что-либо еще. Да, выходы даже более важны, нежели управление капиталом (размер позиций). Ни одна самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить чудеса. Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность. Мы пытались тестировать входы, но быстро обнаружили, что на самом деле тестируем выходы, так как на самом деле изменения входов очень незначительно меняли результаты системы.
Мы начали разделять тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы тестируем стратегию входов, определяя только количество прибыльных сделок после выхода через фиксированное число баров. Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении. Все, что происходит после этого не имеет к входу никакого отношения, поскольку исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Мы хотим, чтобы наши входы приследовали только одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это только возможно, и эту функцию легко измерить. Чем выше процент прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество баров, тем лучше вход. Но как измерять эффективность выхода? Как определить, какой выход лучше? Что такое хороший выход? Что такое плохой выход? Что лучше: выход А или выход В?
С целью количественного сравнения различных выходов мы создали Exit Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода). Для начала необходимо иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в них от входа до выхода. Например, предположим, что что мы сделали прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере $ 1500.
Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого 24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой высокой точке прибыль составила бы $ 2500.
Тогда показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 1500 на 2500 и получаем показатель эффективности выхода в размере 60%. Это означает, что мы получили в действительности 60% от возможной в данной сделки прибыли.
При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок. Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального периода, мы можем определить, действительно ли это имело место.
Почему нельзя верить прогнозам экспертов
Что будет с курсом рубля? Когда восстановится российская экономика? Повторится ли рецессия 2008 года? Ответа на эти вопросы не знает никто, но это не мешает финансовым аналитикам и политологам строить свои прогнозы, которыми потом руководствуется масса людей. «Секрет» изучил книги и научные исследования, которые объясняют, почему экспертные прогнозы не стоит воспринимать серьёзно.
Обезьяны справляются не хуже экспертов
Профессор психологии Пенсильванского университета Филип Тетлок провёл самое масштабное на данный момент исследование о политических прогнозах. В 1984 году он попросил около 300 экспертов сделать прогноз о политическом развитии нескольких стран. Собрав 80 000 суждений, Тетлок на протяжении 20 лет наблюдал, какие из них окажутся верными. Результаты исследования он приводит в книге Expert Political Judgment.
Тетлок пришёл к выводу, что опрошенные эксперты сильно переоценивали свои прогностические способности.
Если бы обезьяны кидали бы дротики в мишени, символизирующие разные варианты развития событий, то их результат был бы такой же, как у экспертов, — объясняет он.
Согласно исследованию чаще ошибаются эксперты, которые руководствуются одной большой идеей или теорией. Лучшие результаты показали эксперты, использовавшие много источников информации и разные аналитические модели. Кроме того, для хорошего прогноза важно сохранять гибкость и не быть слишком самоуверенным: это помогает легче отказываться от неверных представлений о будущем.
Мы чрезмерно оптимистичны
Исследования психологов показали: многие думают, что желаемые для них события произойдут с большой вероятностью, чем они происходят в реальности. Это касается самых разных вопросов. Например, люди нереалистично оценивают свои возможности и предполагают, что закончат личные проекты быстрее, чем на самом деле могут. Также студенты ожидают более высоких оценок на экзаменах, чем в результате получают. Кроме того, выпускники программ MBA переоценивают свои карьерные перспективы.
Чрезмерный оптимизм касается и финансовых аналитиков. Профессор университета Акрона Томас Кальдерон исследовал прогнозы экономических экспертов и пришёл к выводу, что они могут предсказать периоды роста или падения корпоративных доходов, но постоянно переоценивают их объём.
Датский учёный Бент Фливбьорг с коллегами исследовал проекты крупного бизнеса и пришёл к выводу, что, даже когда люди стремятся детально продумать план действий со всеми возможными расходами, они всё равно склонны переоценивать свои возможности. Фливбьорг также заметил закономерность: часто ангажированные эксперты делают намеренно оптимистичные прогнозы и занижают, например, стоимость крупных
строек. Затем, когда расходы оказываются в несколько раз больше задуманного, те же эксперты преувеличивают потенциальную пользу от нового проекта.
Подробнее на Рамблер.Финансы... http://finance.rambler.ru/news/2016-2-5/pochem...
Почему нельзя верить прогнозам экспертов
Непоправимые ошибки финансовых аналитиков
Что будет с курсом рубля? Когда восстановится российская экономика? Повторится ли рецессия 2008 года? Ответа на эти вопросы не знает никто, но это не мешает финансовым аналитикам и политологам строить свои прогнозы, которыми потом руководствуется масса людей. «Секрет» изучил книги и научные исследования, которые объясняют, почему экспертные прогнозы не стоит воспринимать серьёзно.
Обезьяны справляются не хуже экспертов
Профессор психологии Пенсильванского университета Филип Тетлок провёл самое масштабное на данный момент исследование о политических прогнозах. В 1984 году он попросил около 300 экспертов сделать прогноз о политическом развитии нескольких стран. Собрав 80 000 суждений, Тетлок на протяжении 20 лет наблюдал, какие из них окажутся верными. Результаты исследования он приводит в книге Expert Political Judgment.
Тетлок пришёл к выводу, что опрошенные эксперты сильно переоценивали свои прогностические способности. «Если бы обезьяны кидали бы дротики в мишени, символизирующие разные варианты развития событий, то их результат был бы такой же, как у экспертов», — объясняет он.
Согласно исследованию чаще ошибаются эксперты, которые руководствуются одной большой идеей или теорией. Лучшие результаты показали эксперты, использовавшие много источников информации и разные аналитические модели. Кроме того, для хорошего прогноза важно сохранять гибкость и не быть слишком самоуверенным: это помогает легче отказываться от неверных представлений о будущем.
Мы чрезмерно оптимистичны
Исследования психологов показали: многие думают, что желаемые для них события произойдут с большой вероятностью, чем они происходят в реальности. Это касается самых разных вопросов. Например, люди нереалистично оценивают свои возможности и предполагают, что закончат личные проекты быстрее, чем на самом деле могут. Также студенты ожидают более высоких оценок на экзаменах, чем в результате получают. Кроме того, выпускники программ MBA переоценивают свои карьерные перспективы.
Чрезмерный оптимизм касается и финансовых аналитиков. Профессор университета Акрона Томас Кальдерон исследовал прогнозы экономических экспертов и пришёл к выводу, что они могут предсказать периоды роста или падения корпоративных доходов, но постоянно переоценивают их объём.
Датский учёный Бент Фливбьорг с коллегами исследовал проекты крупного бизнеса и пришёл к выводу, что, даже когда люди стремятся детально продумать план действий со всеми возможными расходами, они всё равно склонны переоценивать свои возможности. Фливбьорг также заметил закономерность: часто ангажированные эксперты делают намеренно оптимистичные прогнозы и занижают, например, стоимость крупных строек. Затем, когда расходы оказываются в несколько раз больше задуманного, те же эксперты преувеличивают потенциальную пользу от нового проекта.
Самые смелые — самые неточные
Профессор Нью-Йоркского университета Кристина Фэнг проанализировала прогнозы, от которых зависит судьба миллионов и миллиардов долларов. С 2002 по 2005 год она вместе с коллегой Джеркером Денреллом собирала все предсказания экономистов Уолл-стрит.
«Люди, которые предвидели очень хорошие или очень плохие последствия того или иного события, в целом делают больше ошибок», — говорит Фэнг. Иными словами, чем более безумные предсказания делает эксперт, тем хуже качество его прогнозов в целом. Кроме того, профессор отмечает, что те, кому удалось предсказать значительные события в мире экономики, редко повторяли свой успех.
Прогноз без анализа
Блогер Нейт Сильвер прославился благодаря своим политическим прогнозам, которые он делал на основе информации, полученной в результате анкетирования населения. Во время президентских выборов в 2008 году блогер предсказал победителей в 49 из 50 штатов. В 2012 году, когда Барак Обама и Митт Ромни сражались за пост президента США, Сильверу удалось спрогнозировать победу кандидатов во всех 50 штатах. В том же году вышла его книга The Signal and the Noise: The Art and Science of Prediction.
Успех прогнозов Сильвера позволил ему запустить собственное издание FiveThirtyEight. В манифесте сайта (а также в своей книге) он критикует «экспертов» и колумнистов, которых так много в медиа, за бездумные прогнозы и неумелое использование статистики. Метод Сильвера — это журналистика данных, которая полагается на статистический анализ, визуализацию информации и программирование.
Чтобы объяснить различия между журналистикой данных и обычной журналистикой, главный редактор FiveThirtyEight делит процесс написания статей на этапы: сбор информации, её организация, объяснение и обобщение. Последний этап — самая слабая сторона традиционной журналистики, потому что авторы и редакторы не могут правильно экстраполировать выводы и обычно не прилагают много усилий, чтобы сделать это, а просто полагаются на своё мнение.
Мы жаждем даже несбывающихся прогнозов
Канадский журналист Дэн Гарднер в своей книге Future Babble опирается на работы Нейта Сильвера, Филипа Тетлока и других исследователей и доказывает невозможность точного прогнозирования. Кроме того, он подробно рассказывает об экспертах, которые неверными прогнозами дискредитировали себя: например, об известном биологе Поле Эрлихе, который в конце 60-х заявил, что, если население Индии увеличится на 200 млн человек, страна не сможет прокормить себя. Этот прогноз не сбылся.
Автор Future Babble не только обличает «экспертов», но и пытается понять, почему мы до сих пор им верим. По мнению Гарднера, прогнозы востребованы, потому что люди не любят неопределённость. Автор цитирует профессора Уортонской школы бизнеса Дж. Скотта Армстронга: «Невзирая на доводы о том, что провидцев не существует, наивные люди будут платить за то, чтобы они были». Таким образом, многим хотят получить ответы на свои вопросы, даже если они неправильные.
Фотография на обложке: Suedhang / Getty Images
Для начинающих трейдеров и не только, как можно наследство более чем 100 тыс. € ,
(38-летний Денис Громов до сентября прошлого года все свои деньги — около 6 млн руб., доставшиеся по наследству его жене, — держал в Татфондбанке.)
сделать долг более 100 тыс. €.
(Громов потерял 15,1 млн руб., при этом счет его обнулился и он остался должен банку 9,5 млн руб.)
Подробнее на РБК:
http://money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe9...
Модификация сознания трейдера через Торговый журнал.
Люди часто задаются вопросом, почему необходимо вести торговый журнал или дневник, ведь почти каждый брокер дает возможность составить отчет о проведенных сделках. Более того, записи брокера содержат информацию о состоянии депозита, используемой маржи, прибылях и убытках за каждый сделанный трейд. Тем не менее, хотя при составлении торгового журнала можно использовать данные от брокера, вести журнал сделок нужно самостоятельно.
Торговый журнал позволяет взглянуть на историческую перспективу. Там есть не только сделки, но и показывается состояние торгового счета по отношению к каждой конкретной сделке, а также суммарный эффект, который оказывают сделки на ваш торговый счет.
Иными словами, это личная база данных, которая позволяет вернуться в прошлое и определить, как часто вы торгуете, насколько успешна любая из сделок, с каким торговым инструментом вам удается получать наибольшую прибыль и на каком тайм-фрейме. В общем, вам открывается доступ к огромному количеству информации.
На основе исторической информации вы сможете сделать весьма важные выводы. В частности, вы сможете уточнить параметры входа на рынок и выхода с него, уровень толерантности к риску, целевую прибыль и то, каким образом вы будете управлять сделкой в процессе ее развития.
Но самое главное, в торговом журнале можно и нужно помечать своё психологическое состояние в конкретной сделки. Именно психологический фактор мешает полноценно зарабатывать даже при положительно торговой стратегии. Что будет способствовать смене привычек с разрушительных на конструктивные.
Чем лучше вы придерживаетесь торгового плана, тем больше вы в нем уверены, и тем менее случайными являются ваши прибыли и убытки. Даже в тяжелое время торговый журнал позволяет избежать мыслей о том, что вы неудачник. Уверенность в своих действиях является прививкой от страха и жадности – этих качеств, между которыми «болтаются» многие трейдеры.
Страх и жадность – естественные встроенные реакции людей. Когда вы выигрываете, вы хотите выиграть больше, когда вы теряете, вы испытываете страх или панику из-за того, что ваш счет может обнулиться.
Вот почему наличие журнала позволяет иметь статистику для создания хорошего торгового плана и уверенности. Это своего рода зеркало заднего вида, которое показывает, насколько хорошо вы торгуете, и в какую сторону вы должны развиваться. Можно даже сказать, что хороший торговый журнал является лучшим другом и учителем в трейдинге.
Иными словами, это личная база данных, которая позволяет вернуться в прошлое и определить, как часто вы торгуете, насколько успешна любая из сделок, с каким торговым инструментом вам удается получать наибольшую прибыль и на каком тайм-фрейме. В общем, вам открывается доступ к огромному количеству информации.
На основе исторической информации вы сможете сделать весьма важные выводы. В частности, вы сможете уточнить параметры входа на рынок и выхода с него, уровень толерантности к риску, целевую прибыль и то, каким образом вы будете управлять сделкой в процессе ее развития.
Ерундовый совет сверху написали. Если работаеш по одной стратегии, то сегодня на одной валютной паре она работает, а завтра нет, нету такой стратегии которая работает на 100%.
Рынок мало предсказуем, сегодня он идёт как по книжке, а завтра такие кредлеля начнёт выписывать, ни одной логикой не потдаётся. При просмотре своей торговой истории
это ничего не даст.
может и фиговый совет, но это как вести журнал, тут же не история курсов, их можно легко по графику глянуть, а по журналу видны твои действия в той или другой ситуации, а это разные вещи
может и фиговый совет, но это как вести журнал, тут же не история курсов, их можно легко по графику глянуть, а по журналу видны твои действия в той или другой ситуации, а это разные вещи
Новичок придерживается 1 стратегии, в определёной точке входит и выходит, если на форексе всё идёт как по книжке то он в прибыли, если рынок
прыгает не по стратегии, надо выключать комп и занятся другим делом, и зайти в другой ден что бы всё не слить.
Хоть смотри в журнал, или не смотри, рынок сегодня себя ведёт так, а завтра всё будет подругому.
ps. журнал просто необходим при торговле акциями, -почему купил,-что повлияло на решение, -какие новости были, -политические события, теханализ фигуры, индикаторы............ я раньше всё это помечал, сейчас уже нет, но я всёравно выкладываю свои идеи в сети, в блогах, биржевых порталах, форумах,.соц.сетях.... всёравно получается записывать все свои мысли и идеи.............. после просматриваю
1. Рынок не то место, где можно разбогатеть быстро. Случайность в счёт не идёт.
2. На рынок не приходи с последними деньгами - потеряешь.
3. Трейдинг и инвестиции это разные вещи.
4. Инвестиции — это вероятность и тупо вера в светлое будущее.
5. Трейдинг – это ставка только на себя.
6. Грааль – это твоя торговая стратегия
7. 99% людей не могут выполнять простейшие правила простейшей системы.
8. Залог успешности – спокойствие! Эмоции не должны вмешиваться в торговлю!
9. 1% в неделю = 60% в год. Для такой доходности нахер не нужны никакие плечи.
10. Нужно уметь терять деньги без эмоций!
11. Ваше преимущество – преимущество над своими эмоциями. Ищешь Грааль – копайся не в книгах, а в себе.
12. Спустя время до вас дойдёт большое разочарование, что трейдинг намного сложнее, чем вы думали.
У вас всего лишь есть шанс и он реально близок к нулю.
Трейдинг – это скучное занятие.
